10月5日晚19时，由江苏大学数学科学学院和应用系统分析研究院联合主办的2021年“名师大讲堂”系列讲座在云端如期开讲。本期邀请的主讲嘉宾是国内概率论与金融数学领域的顶尖专家——山东大学副校长吴臻教授。江苏大学张志涛教授、王俊教授、朱茂春副教授、王超杰博士等的100余位师生参加本次讲座。

讲座开始前，张志涛院长对吴臻教授做了简单介绍并主持了本次讲座。

吴臻教授以“Pairs-Trading under Geometric Brownian Motions: An Optimal Strategy with Cutting Losses”为题作了精彩的学术报告，主要介绍了股票模型中的最优配对交易策略问题。首先，他讲解了配对交易问题的研究动机以及相关的数学模型。随后，他介绍了如何利用动态规划思想研究最优投资策略问题，即将此类问题转化为在一定光滑条件下的HJB微分方程求解问题。最后，吴教授介绍了该研究成果在交易市场中的一些具体应用和实证检验。

吴教授的报告兼具理论性和应用性，深刻分析了金融数学理论与实际股票投资交易策略之间的密切联系，引起在场师生的极大兴趣。

报告结束后，吴教授就大家关心的问题进行了耐心、详细的解答。张志涛院长对本次讲座做了总结发言。